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Administrator2

Erster Bericht zur BIP-Börse

Von Administrator2 am 01.07.2014, 10:30 Uhr
#1
Der Rahmen für die Auswahl der acht Klassen der BIP-Prognosebörse beruht auf einer univariaten Prognose der betreffenden Zeitreihe mit sog. ARIMA-Modellen. Das heißt außer der Zeitreihe selbst werden keine zusätzlichen Informationen herangezogen. Dafür werden die Korrelationen benutzt, sowie Trend und Saison bestimmt. Prognosys verwendet dabei ein selbstentwickeltes, automatisches Verfahren. Ähnliche Ansätze macht auch das Statistische Bundesamt (destatis).
Auf Basis aller Messwerte bis zum ersten Quartal 2014 (111,75) haben sich eine Punktprognose von 113,20 und ein 90%iges Prognoseintervall von 111,63 bis 114,79 ergeben. Somit ist der Wert für das zweite Quartal 2014 mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% in diesem Intervall zu erwarten und die beste Einzelprognose liegt bei 113,20. Als statistische Grundlage wird dabei eine Normalverteilung (Gaußsche Glockenkurve) mit einem Mittelwert von 113,20 und einer Standardabweichung (Streuung) von 0,96 unterstellt.
Daraus sind dann die sechs jeweils 0,60 breiten inneren Klassen (Nr. 2 bis Nr.7) formuliert worden sowie die beiden offenen Flügelklassen Nr. 1 und Nr. 8, wobei die Trennlinie zwischen oberer und unterer Hälfte auf den glatten Wert 113,00 gelegt wurde.
Interessant ist die bisher von der Börse realisierte Verteilung. Wie theoretisch zu erwarten, haben die am Rande liegenden Klassen 1, 2, 7 und 8 deutlich geringere Kurse als die vier mittleren. Allerdings weichen die Kurse dieser vier mittleren Klassen 3, 4,5 und 6 von den Werten aus dem theoretischen Modell ab, indem die Börsenteilnehmer zur Zeit die links liegenden Klassen stärker gewichten. Sie sehen also die Konjunkturentwicklung für das zweite Quartal etwas pessimistischer als das ARIMA-Modell.

Prof. Dr. Walter Mohr
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